Una de sus grandes pasiones fue la equitación, que practicaba casi a diario. Era una intrépida y temeraria amazona: durante años participó en las cacerías inglesas y en las carreras de saltos de obstáculos. Podía resistir seis horas sobre su silla de montar y recorrer hasta doscientos kilómetros en un día. En su palacio húngaro de Gödöllö montó una pista de circo donde aprendió acrobacias sobre el caballo.