A principios de mayo de 1920, Eugenia viajó a Madrid y se instaló en el palacio de Liria en los aposentos de su hermana Paca. Allí la recibieron los duques de Alba y su ahijada, la reina Victoria Eugenia. Tres días antes de su vuelta a Inglaterra falleció y su cuerpo fue trasladado a París, donde más de tres mil personas le dieron el último tributo.